金融工程专业专插本考试大纲（2020）

 
一、考试性质
  普通高等学校本科插班生招生考试是由专科毕业生参加的选拔性考试。高等学校根据考生的成绩，按已确定的招生计划，德、智、体全面衡量，择优录取。因此，金融工程专业本科插班生考试应在考查考生一般知识的基础上选拔出合格人才进入本科阶段学习。
二、考试内容及要求
   （一）考试基本要求
《金融学》是研究货币、信用、银行和金融市场的基本理论，货币和金融体系的运行机制以及金融运行与经济运行相互关系的一门学科，是经济金融类专业及相关专业的专业基础理论课。通过本课程学习使学生了解国内外货币、信用、银行、金融市场等基本问题产生发展的历史轨迹，掌握有关金融方面的基本操作技能，了解我国金融体制改革的现状与基本方向，达到较熟练地综合应用所学知识分析、解决现实中遇到的金融问题的目的。
　（二）考核知识点及考核要求
本大纲对各章规定了考核目标，其中包括考核知识点和考核要求。考核要求包括“识记”、“理解”、“应用”三个层次，各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上。识记：掌握知识有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求；理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法分析和解决有关的理论问题和实际问题。
第一章　货币——金融的基础性要素
一、考核知识点
1、货币本质、职能与货币形态
2、货币量的层次划分
二、考核要求
1、识记
（1）货币的本质
（2）货币的形态
2、理解
（1）货币的职能
（2）货币量的层次划分
3、应用
（1）货币的各种职能之间的相互关系
（2）货币形态的发展
第二章　货币制度
一、考核知识点
1、货币制度概念、构成要素和演变
2、我国与国际的货币制度
二、考核要求
1、识记
（1）货币制度及构成
2、理解
（1）货币制度的演变
（2）我国的货币制度
（3）国际货币制度与改革
3、应用
（1）人民币国际化
第三章　信用、利息与利率
一、考核知识点
1、信用与信用形式 
2、信用工具
3、信用风险
3、利率及其种类
4、利率的决定
5、利率的度量
二、考核要求
1、识记
（1）信用
（2）信用经济
（3）信用关系
（4）商业信用、银行信用、消费信用
（5）信用工具
（6）基准利率与无风险利率、实际利率与名义利率
（7）年、月、日利率
2、理解
（1）信用关系中的个人、企业、政府和国际收支
（2）信用风险特征
（3）利率的度量
3、应用
（1）如何理解信用经济
（2）如何理解发展消费信用的意义
（3）如何防范信用风险
（4）古典学派的储蓄投资理论
（5）凯恩斯的流动性偏好理论
第四章　外汇与汇率
一、考核知识点
1、外汇与外汇储备
2、汇率与汇率制度
二、考核要求
1、识记
（1）外汇
（2）外汇储备及其管理
（2）直接标价法、间接标价法
（3）固定利率与浮动利率
2、理解
（1）汇率的决定
（2）外汇管理与外汇管制
3、应用
（1）影响汇率的因素
（2）汇率变动的基本效应
 
第五章　金融市场
一、考核知识点
1、金融市场
2、金融市场分类
3、投资基金类型
4、国际金融市场
5、现代金融市场理论
二、考核要求
1、识记
（1）金融市场构成要素与功能
（2）货币市场与资本市场
（3）同业拆借
（4）票据贴现
2、理解
（1）远期、期货、期权定义及其区别
（2）投资基金的定义及其类型
（3）股票市场的构成及其运行
（4）国际金融市场
（5）资本资产定价理论、有效市场理论
3、运用
（1）谈谈你对我国金融市场改革的看法
第六章　金融机构
一、考核知识点
1、金融机构
2、我国金融机构体系
3、国际金融机构体系
二、考核要求
1、识记
（1）金融机构的定义
（2）我国金融机构体系中银行类金融机构
2、理解
（1）西方国家金融机构体系的构成
（2）国际金融机构
3、运用
（1）比较直接融资市场和间接融资市场上金融中介的异同
第七章　商业银行
一、考核知识点
1、商业银行的经营模式
2、商业银行的业务
3、商业银行的经营原则和巴塞尔协议
4、我国商业银行改革
二、考核要求
1、识记
（1）混业经营和分业经营
（2）资产业务、负债业务及中间业务
（3）商业银行的经营原则及其之间关系
2、理解
（1）新巴塞尔协议
（2）商业银行盈利水平、流动性及安全性度量指标
3、运用
（1）商业银行股份制改革和存款保险制度
第八章　中央银行
一、考核知识点
1、中央银行的产生
2、中央银行的性质与职能
二、考核要求
1、识记
（1）中央银行的性质
（2）中央银行的职能
2、理解
（1）中央银行的独立性
（2）中央银行组织支付清算
第九章　货币需求
一、考核知识点
1、货币需求分析
2、货币需求量的测定
二、考核要求
1、识记
（1）宏观货币需求与微观货币需求、名义需求与真实需求
（2）资金与货币的关系
2、理解
（1）货币需求理论 
3、应用
（1）我国传统的货币需求量测定方法
第十章　货币供给
一、考核知识点
1、货币供给
2、存款货币的运行
3、货币供给的决定
4、货币供给的调控
二、考核要求
1、识记
（1）信用货币
（2）原生存款与派生存款
（3）基础货币与货币乘数
（2）货币供给的控制工具
2、理解
（1）存款货币创造的两个必要前提条件
（2）存款货币创造的乘数计算
（3）货币供给的调控模式
3、应用
（1）分析居民持币行为与货币供给
（2）现代金融体制下的存款货币创造过程
（3）央行体制下的货币创造过程
第十一章　货币均衡
一、考核知识点
1、货币均衡与失衡
2、国际收支、国际储备与国际资本流动的调节
二、考核要求
1、识记
（1）利率与货币供求
（2）货币供求与社会总供求
2、理解
（1）IS-LM
（2）从货币失衡到货币均衡的调整
（3）国际收支失衡的三种差额和原因
3、应用
（1）从国际资本流动的经济影响分析我国利用外资的方式和状况
第十二章　通货膨胀与通货紧缩
一、考核知识点
1、通货膨胀及其度量
2、通货膨胀的成因及其治理
3、通货膨胀的影响
二、考核要求
1、识记
（1）通货膨胀的概念及度量方法
（2）通货膨胀的分类
2、理解
（1）需求拉动的通货膨胀
（2）供给推动的通货膨胀
（3）结构性通货膨胀
3、运用
（1）如何理解资本主义国家于20世纪70年石油危机时期的经济滞涨现象？
第十三章　货币政策调控
一、考核知识点
1、货币政策及其目标
2、货币政策工具的选择和使用问题
3、货币政策效应
4、货币政策实践
二、考核要求
1、识记
（1）货币政策的定义
（2）我国货币政策目标
2、理解
（1）货币政策的传导
（2）货币政策时滞
3、应用
（1）我国货币政策工具的使用和选择问题
（2）我国货币政策的实践以及国际协调
三.考试形式及试卷结构
1．考试形式：闭卷，笔试，考试时间为120分钟，试卷满分为100分。
2．试卷结构：考试采用的题型有单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题和论述题。
四.参考书目
《金融学》（第六版），曹龙骐主编，高等教育出版社，2019年7月出版。

一、考试性质
普通高等学校本科插班生招生考试是由专科毕业生参加的选拔性考试。高等学校根据考生的成绩，按已确定的招生计划，择优录取。因此，金融工程专业本科插班生考试应在考查考生一般知识的基础上选拔出合格人才进入本科阶段学习。
二、考试内容
（一 ）考试基本要求
要求学生了解和掌握证券投资学的基本概念、基本原理、基本方法，并能够运用证券投资理论和方法指导实际投资活动。
（二）考核知识点及考核要求
本大纲对各章规定了考核目标，其中包括考核知识点和考核要求。
考核要求分为“理解”、“掌握”、“应用”三个层次。
第一章    证券投资工具
一、考核知识点
1.各类证券投资工具的概念和区别。
2.债券的特征、类型和收益计算。
3.股票的特征、类型和收益计算。
4.证券投资基金的概念、特征和类型。
5.金融衍生工具的种类和各自特征。
二、考核要求  
1.理解：证券投资的概念；有价证券的功能。
2.掌握：股票的特征、分类及收益计算；债券的特征、分类及收益计算；证券投资基金的类型和特征；金融衍生工具的种类和特征。
第二章    证券市场
一、考核知识点
1.证券市场的概念。
2.证券市场的基本功能和作用。
3.证券发行市场（一级市场）。
4.证券交易市场（二级市场）。
5.股票价格指数的作用和计算方法。
6.几种重要的股票价格指数。
二、考核要求  
1.理解：证券市场的概念；证券市场的功能和作用；股票价格指数的作用。
2.掌握：股票发行市场；债券发行市场；证券交易市场。
3.应用：股票价格指数的计算方法。
第三章    证券投资的基本分析
一、考核知识点
1.宏观经济分析的方法和指标。
2.产业分析的方法和考量指标。
3.公司财务分析中财务指标内涵。
4.公司价值分析中公司基本素质分析。
二、考核要求  
1.理解：宏观经济分析、行业分析和财务指标分析以及公司价值估计的层次关系。
2.掌握：宏观经济分析中的先行指标、同步指标、滞后指标有哪些以及对证券投资的影响；财务分析中各财务指标的内涵；行业选择和行业分析的方法。
3.运用：公司价值分析中公司基本素质分析。
  第四章  证券投资技术分析
一、考核知识点
1.道氏理论。
2.K线的画法。
3.K线形态及其研判技巧。
4.形态分析与买卖点。
5.趋势线和移动平均线。
6.成交量分析。
7.相对强弱指标。
二、考核要求  
1.理解：技术分析的四大要素和技术分析的假定前提
2.掌握：K线形态及其研判技巧；趋势线和移动平均线。
3.应用：相对强弱指标的编制原理和指标买卖点。
第五章   证券投资量化分析
一、考核知识点
1.量化投资的概念。
2.信息比率的定义和应用。
二、考核要求  
1.理解：量化投资的概念。
2.掌握：信息比率的定义和应用。
3.了解：信息比率和其他比率的对比。
第六章    证券组合管理
一、考核知识点
1.证券组合的概念；证券组合的收益和风险。
2.证券组合的效率边界。
3.证券组合的风险分散效应。
4.系统风险和非系统风险。
二、考核要求  
1.理解：证券组合的概念；资产组合的效率边界；投资组合的风险分散效应。
2.掌握：资产组合的收益和风险；系统风险和非系统风险。
第七章   风险资产的定价与证券组合管理的应用
一、考核知识点
1.资本资产定价模型。
2.资本市场线。
3.单因素模型、多因素模型。
4.套利定价理论。
5.套利定价理论在投资组合中的应用。
二、考核要求  
1.理解：资本市场线；单因素模型、多因素模型。
2.掌握：资本资产定价模型；套利定价理论。
3.应用：套利定价理论在投资组合中的应用。
第八章  投资组合管理业绩评价模型
一、考核知识点
1.单因素投资基金业绩评价模型
2.多因素整体业绩评估模型
二、考核要求  
1.理解：时机选择与证券选择能力评估模型。
2.掌握：单因素投资基金业绩评价模型。
3.应用：多因素整体业绩评估模型。
第九章  债券组合管理
一、考核知识点
1.债券定价理论。
2.可转换债券定价理论。
二、考核要求  
1.理解：可转换债券定价理论。
2.掌握：到期一次还本付息的债券定价模型；附息债券的定价模型。
三、考试形式及试卷结构
1.考试形式：闭卷，笔试，考试时间为120分钟，试卷满分为100分。
2.试卷结构：考试采用的题型有单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题和论述题。
四、参考书目
吴晓求：《证券投资学》精编版（第四版），中国人民大学出版社，2015年版。